Métodos Matemáticos em Finanças II

Março a Maio - 2018

Equipe

Instrutores: Jorge P. Zubelli  (email: zubelli _at_  gmail _._ com)

                       Fernando Aiube (email: faiube _at_  gmail _._ com)
                    
Monitor:  Daniel Ricardo Blanquicett Tordecilla

Avaliação

Será feita de acordo com o desempenho em listas de exercícios semanais e três provas. Os pesos na nota final serão:

• 30% - nota da primeira prova;
• 40% - nota da apresentação final;
• 30% - média das notas nas listas de exercícios excluindo a de menor valor.

Avisos Importantes

• Consulte regularmente esta páginal (http://lamca.impa.br/MMF2018) para informações sobre o curso.
• Segunda chamada de prova só será efetuada com justificativa (atestado médico ou ocorrência) e será substituida por prova oral.
• Como regra geral: Listas de  exercicios devem ser entregues até às 19:15 da quarta feira, seguinte a aula de exercícios que tratou da lista.
• As listas devem ser entregues dentro do prazo para que sejam computadas na média. Em casos excepcionais, elas podem ser enviadas também por fax, correio ou email (valendo a data da postagem) desde que seja enviada uma mensagem com o respectivo aviso e uma copia seja mantida com o aluno. No caso de email, cuidado para não enviar arquivos maiores que 2Mb, pois serão rejeitados. 
• Para cálculo da média das listas, o resultado de menor valor será desprezado (de forma que uma lista pode não ser entregue).
• As aulas ocorrerão nas terças das 19h às 22h, tendo às quartas dedicadas a monitorias e exercícios.

Bibliografia

Notas de Aula:

• IORIO^2 & ZUBELLI, J.P., EDPs em Finanças

Livros sugeridos:

• AIUBE, F. A. L.: Modelos Quantitativos em Finanças, Bookman, 2013.
• SHREVE, S.: Stochastic Calculus for Finance II: 
• KORN & KORN - Option Pricing and Portfolio Optimization, AMS, 2000.
• BJÖRK, T. Arbitrage Theory in Continuous Time. Oxford Finance, 2009.

Tópicos Principais do Curso

Plano Tentativo Aulas

1.  07/03 Revisão de movimento Browniano e cálculo estocástico. JPZ Clique aqui para as notas de aula.
2. 08/03 Revisão de cálculo estocástico. JPZ. Clique aqui para Lista de Exercícios 1.
3. 14/03 Equações diferenciais estocásticas e cálculo de Itô. Exemplos.  JPZ
4. 15/03 Dedução da equação de Black-Scholes a partir de argumentos de hedging usando o cálculo de Itô.  JPZ.
5. 19/03 Modelo de Black-Scholes-Merton, Gregas. FA.
6. 28/03 Mudança de medida. Teorema de Girsanov. FA.
7. 04/04 Modelos de mercado em tempo contínuo. Princípio de não arbitragem. Portfolios. JPZ Clique aqui para Lista de Exercícios 3.
8. 11/04 Contratos contigenciados e modelos em tempo contínuo.
9. 18/04 Futuros. Forwards. etc. FA.
10. 25/04 ... FA
11. 02/05 Tempos de parada. Opções americanas. JPZ. Clique aqui para o Guia de Estudos.
12. 09/05 Método de SOR projetado para cálculo de opções americanas.  Estimativas de não arbitragem para opções europeias e americanas.
13. 15/05 Primeira Prova (Horário de Monitoria)
14. 16/05 Aula Normal.
15. 23/05 Não haverá aula (será substituida por Métodos Computacionais em Finanças)
16. ...
17. 29/05 Apresentação dos trabalhos finais:= Prova Final
18. 30/05 Apresentação dos trabalhos finais:= Prova Final

A prova será apresentada na data abaixo:

• Primeira Prova:  de Maio de 2018
• Prova Final:  29 e 30 de Maio de 2018

Haverá segunda chamada apenas para alunos que comprovarem com documentação adequada a impossibilidade de fazer prova em alguma destas datas.

As listas estarão disponíveis neste site a  cada semana. Listas entregues fora do prazo não serão consideradas na avaliação.

Useful Links

        Courant Institute Financial Mathematics M Sc Program
        Math Finance at IMPA
        Columbia University
        Frontières en Finance
        Probabilités et Finance
        Center for Research in Financial Mathematics Santa Barbara