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 Final Projects                                                                                                                         


  Doctorate                                                                                                                                   
  1. David Evangelista da Silveira Junior. 2014 - Aplicações de Controle Estocástico Ótimo - Matemática - Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada (IMPA). Advisor: Jorge Passamani Zubelli.                                                                                                                                                                                                                                                  
  2. Ariel Levy - Apreçamento de investimentos externos em mercado incompletos. 2013 - Economia - Universidade Federal Fluminense, UFF. Advisor: Gabriel Caldas Montes. Co-advisor: Max Oliveira de Souza.

  3. Vinícius Viana Luiz Albani. Volatility Calibration in Equity and Commodity Markets by Convex Regularization. 2012. Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada (IMPA). Advisor: Jorge Passamani Zubelli.

  1. Welington Luis de Oliveira. Métodos de feixe inexatos para programação estocástica. 2011. Engenharia de Sistemas e Computação - Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) . Advisor: Claudia Alejandra Sagastizabal.

  1. Alvaro Felipe Macías Araya. 2010 - Problemas Inversos Aplicados - Matemática - Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada (IMPA). Advisor: Jorge Passamani Zubelli.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

  2. Nara Bobko. 2010 -  Problemas Inversos em Dinâmica Viral - Matemática - Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada (IMPA). Advisor: Jorge Passamani Zubelli.
  3. Adriano de Cezaro. On a Parabolic Inverse Problem Arising in Quantitative Finance: Convex and Iterative Regularization. 2010. Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada (IMPA). Advisor: Jorge Passamani Zubelli.

  1. Michel Molina Del Sol. Two Cauchy Problems Associated to the Brinkman Flow. 2010. Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada (IMPA). Advisor. Rafael Jose Iório Junior.

  1. Leonardo Erick Muller. Topics in Finance: from Modeling to Numerical Analysis. 2009. Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada (IMPA). Advisor: Jorge Passamani Zubelli.  Co-Advisor: Max Oliveira de Souza                                                                                                                                                                                                                    

  2. César Augusto Gómez Vélez. 2007 - On the Risk Premium for Option Pricing in a Stochastic-Volatility Financial Model: Malliavin and PDE Techniques - Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada (IMPA). Advisor: Jorge Passamani Zubelli.                                                                                                                                                                                                                                                   
  3. Dayse H. Pastore   2005 -  A Dinâmica do HIV no Sistema Imunológico na Presença de Mutações -  Matemática - Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada (IMPA). Advisor:  Jorge Passamani Zubell.                                                                                                                                                                                                                              
  4. Fabio Augusto da Costa Carvalho Chalub.  2001 -  Huygens' Principle for Dirac Operators - Matemática - Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada (IMPA). Advisor:  Jorge Passamani Zubell.                                                                                                                                                                                                                                          
  5. Luis Orlando Castellano Perez. 2000 - Espalhamento de Ondas por Estruturas Periodicas: Analise Teorica e Numerica do Problema Inverso  - Matemática - Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada (IMPA). Advisor: Jorge Passamani Zubell.                                                                                                                                                            
  6. Domingos Savio Valerio Silva.  1998 - Solucoes Racionais das Simetrias Mestre da KdV e O Problema Bi-Espectral - Matemática - Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada (IMPA). Advisor:  Jorge Passamani Zubell.
    Master
  1. David Evangelista da Silveira Junior. 2014 - Analysis of a Multi-Factor Model for Commodities Markets - Matemática - Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada (IMPA). Advisor: Jorge Passamani Zubelli.

  2. Xu Yang. 2014 - Some Extensions of The Black-Litterman Model - Matemática - Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada (IMPA). Advisor: Jorge Passamani Zubelli.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
  3. Luciana Schmid Blatter Moreira. 2014  - Risk Analysis in a Portfolio of Commodities: A Case Study -  Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC)). Advisor: Cristiano Augusto Coelho Fernandes  Co-Advisor: Jorge Passamani Zubelli.                                                                                                                                                                                                     
  4. Raombanarivo Dina Ramilijaona2013 - Problemas Inversos em Engenharia Financeira: regularização com critério de entrópia -  Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) - Advisor Antonio José Silva Neto Co-Advisor . Jorge Passamani Zubelli                                                                                                                            
  5. Carlos Eduardo Guedes Belchior. 2013. Matemática – Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada (IMPA). Advisor: Jorge Passamani Zubelli.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

  1. Nelson Danilo Sykora. Preços de Commodities Agrícolas e o Comportamento de Mercado Invertido (Backwardation): o caso da soja. 2013. Economia - Fundação Getúlio Vargas. Co-Advisor: Vinícius Viana Luiz Albani.                                                                                                                                                                                                           

  1. Paulo Fernando de Matos Araujo. Planejamento da Expansão da Transmissão DC considerando perdas, reconfiguração e confiabilidade. 2012. Engenharia Elétrica - Universidade Federal do Rio de Janeiro, Centro de Pesquisas em Engenharia Elétrica. Co-Advisor: Claudia Alejandra Sagastizabal.


  2. Milene Andressa Mondek. Apreçamento de Opções Utilizando o Método de Monte Carlo com Cobertura de Risco:  Um estudo comparativo para o mercado brasileiro. 2012 - Dep. Eng. Elétrica - Pontifície Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC). Advisor: Cristiano Fernandes. Co-Advisor: Jorge P. Zubelli.

  3. Juan Eduardo Casavilca Silva. 2010. Matemática - Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada (IMPA). Advisor: Jorge Passamani Zubelli.

  4. Marta Pou Bueno. Modelo Markoviano del Libor Market Model para Instrumentos Vinculados a Inflación. 2009. Faculdade de Informática - Universidade da Corunha. Co-Advisor: Maria Rodríguez Nogueiras.

  5. Elisa Ravasi. Extensión del Libor Market Model a dos monedas.2009. Faculdade de Informática - Universidade da Corunha. Co-Advisor: Maria Rodríguez Nogueiras.                                                                                                                                                                                                                                                                                            
  6. Bernardo de Carvalho Meres.  2008. - Volatilidade Implícita Realizada: Uma Medida Alternativa - Matemática -  Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada (IMPA). Advisor: Jorge Passamani Zubell.                                                                                                                                                                                                                                    
  7. Cassio Antonio Machado Alves. 2008. - Modelos de Volatilidade Estocástica para o Índice IBOVESPA. Reversão Rápida à Média e Análise Assintótica -  Matemática - Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada (IMPA). Advisor:  Max Oliveira de Souza  Co-Advisor. Jorge Passamani Zubell.                                                                                                     
  8. Sergio Vitor de Barros Bruno.  2008 - Otimizacao de Portfolio de Ativos Reais utilizando uma medida de risco coerente Matemática - Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada (IMPA). Advisor:  Claudia Sagastizabal Co-Advisor. Jorge Passamani Zubell.                                                                                                                                        
  9. Gabriela Félix Brião2005 -  Tomografia Sísmica por Tempo de Percurso: Modelagem, Métodos Numéricos e Implementação -  Matemática - Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada (IMPA). Advisor: Jorge Passamani Zubell.                                                                                                                                                                                         
  10. Ana Maria Luz.  2004 -  Modelos Difusivos e Cineticos para Quimiotaxia  -  Matemática - Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada (IMPA). Advisor: Jorge Passamani Zubell.                                                                                                                                                                                                                                                                    
  11. Rebeca Ruppert Galarda Baptista.  1998  - Analise Multi-Escala e Wavelets Matemática - Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada (IMPA). Advisor: Jorge Passamani Zubell.                                                                                                                                                                                                                                                              
  12. Joseph Carl Krause. 1992  -  Diffuse Tomography: Image Reconstruction By Layers  Matemática  -  University Of California, Santa Cruz.  Advisor:  Jorge Passamani Zubell.                                           
 
   Professional Master

  1. Sergio Alvares Rodrigues de Souza Maffra. 2013  - Risco e Seleção de Portfólios com a Medida CVaR e o Modelo GO-GARCH - Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada (IMPA). Advisor: Jorge Passamani Zubelli. 
  2. Carlos Humberto de Oliveira Martins. Cálculo da Superfície de Volatilidade Implícita via Método de Kahalé. 2013. Métodos Matemáticos em Finanças - Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada (IMPA). Advisor:   Jorge Passamani Zubelli. Co-Advisor: Vinícius Viana Luiz Albani

  3. Cristiane Azevedo Ferreira. Avaliação de Modelos de Risco Através de Backtesting. 2013. Métodos Matemáticos em Finanças - Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada (IMPA). Advisor: Jorge Passamani Zubelli. Co-Advisor: Beatriz Vaz de Melo Mendes

  4. Osvaldo Paulo Israel Cançado Assunção. Modelo de Vasicek com Volatilidade Estocástica. 2013. Métodos Matemáticos em Finanças - Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada (IMPA). Advisor: Jorge Passamani Zubelli.

  5. Rodrigo Pereira Maranhão. Estratégias de Execução Ótima em Tempo Discreto. 2013. Métodos Matemáticos em Finanças - Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada (IMPA).  Advisor: Jorge Passamani Zubelli.


  6. Leon Serfaty Kacowicz. Calibração do Modelo Gibson-Schwartz para dados de commodities no Brasil. 2012. Métodos Matemáticos em Finanças - Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada (IMPA). Advisor: Alan de Genaro Dario. Co- Advisor:Jorge Passamani Zubelli

  1. Gustavo Rodriguez Peçanha. Turbulência e Acoplagem como Medidores de Risco. 2012. Métodos Matemáticos em Finanças - Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada (IMPA). Advisor: Jorge Passamani Zubelli.

  1. Bruno Eduardo da Silva. Precificação de Opções Americanas via Método Monte Carlo. 2012. Métodos Matemáticos em Finanças - Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada (IMPA). Advisor: Jorge Passamani Zubelli. Co-Advisor: Max Oliveira de Souza
     

  2. Maristela Sabrina Sant'Ana Carvalho. Processos de Volatilidade Estocástica e uma Avaliação sobre a Análise Assintótica Aplicada à Precificação de Opções. 2011. Métodos Matemáticos em Finanças - Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada (IMPA). Advisor: Jorge Passamani Zubelli.
  1. Leonardo Lima da Silva Marotta. Calibração do Modelo de Schwartz-Smith com Filtro de Kalman. 2011. Métodos Matemáticos em Finanças - Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada (IMPA). Advisor: Roberto Imbuzeiro. Co- Advisor:Jorge Passamani Zubelli

  2.  Daniel Henrique Tonholo. A estrutura a termo de taxa de juros brasileira do ponto de vista dos processos estocásticos. 2011. Métodos Matemáticos em Finanças - Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada (IMPA). Advisor: Jorge Passamani Zubelli.

  1. Guillermo Esteban Gomez Machuca. Volatilidade Estocástica Multiescala: Modelagem, Estimação e Aplicação com Preços da Petrobras. 2010. Métodos Matemáticos em Finanças - Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada (IMPA). Advisor: Jorge Passamani Zubelli.

  1. Diogo Duarte Garcia Pires. Mathematical Methods in Finance: Real Options on Mean-Reverting Cash-Flow Processes. 2010. Métodos Matemáticos em Finanças - Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada (IMPA). Advisor: Jorge Passamani Zubelli.



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